Az Európai Kereskedelmi Bank 2022-es klímastressztesztje eddig csak a nagyobb szervezeteket érintette, viszont a 7. MaRisk-módosítás tervezete egyértelművé teszi, hogy nemcsak a bankoknak és a biztosítóknak, de a kisebb cégeknek is lépniük kell majd Németországban. A szabályozás idővel Magyarországra is átkerülhet, így érdemes körül járni a témát – hívja fel a figyelmet Bartha Levente az msg Plaut igazgatója.
Mit érdemes tudni az EKB klímavédelmi törekvéseiről és miért fontos ez?
Európai Központi Bank nemrég közzétette a 2022-es klímakockázati stresszteszt részleteit. A teszt célja kettős volt: egyrészt látni akarták, hogy milyen mértékben foglalkoztak eddig a bankok az éghajlati kockázatokkal, másrészt milyen mértékben érinti őket az elkövetkező években bizonyos kockázatok materializálódása. Ezen túlmenően a bankok lehetséges gyengeségeit, kihívásait és legjobb gyakorlatait is fel kellett tárni az éghajlati kockázatok kezelésével kapcsolatban.
A teszt során egy háromrészes kérdőívet kellett kitölteniük a pénzügyi szervezeteknek. Ezek között volt kvalitatív kérdéslista az éghajlati kockázatokkal kapcsolatos stressztesztelési képességekről, információszolgáltatás iparági benchmark-elemzésekhez, valamint egy alulról felfelé irányuló stresszteszt fizikai kockázattokra, például szélsőséges időjárási eseményekre, illetve alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésre.
Hogyan érinti a pénzügyi szektort a stresszteszt eredménye?
Az EKB arra jutott, hogy az euroövezeti bankoknak fokozniuk kell az erőfeszítéseiket, hogy kezelni és mérni tudják az éghajlati kockázatokat, illetve mivel sok helyen van az adathiány is, ezeket meg kell szüntetni, hogy az iparágban már meglévő és elfogadott eljárásokat alkalmazni lehessen. Az EKB egyébként számos ajánlást is tett a bankok számára:
- Integrálni kell az éghajlati kockázati stresszteszteket az ICAAP-be.
- Ki kell terjeszteni az éghajlati kockázatok kezelését, hogy jobban érthetőek legyenek a banki ügyfelek zöld működésre vonatkozó átállási és stratégiai tervei.
- Sokkal többet kell befektetni az éghajlattal kapcsolatos adatgyűjtésbe.
Az ügyfeleinkkel folytatott megbeszélések során nyilvánvalóvá vált, hogy az ESG szempontból releváns adatok gyűjtése, rendszerezése és kiértékelése komoly kihívást jelent, mivel azok a banki üzletmenet számos területét érintik az ESG adatok elemzésétől kezdve egészen az ESG adatbázis létrehozásáig. De nem csak az EKB stressztesztje, ami fejfájást okozhat most a piaci szereplőkénk – mondja Bartha Levente.
Honnan számíthat még kihívásokra a banki és pénzügyi szektor?
Például a MaRisk (Minimum Requirements for Risk Management for Banks) 2022-es módosítása miatt, amit a BaFin (Német Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság) terjesztett elő. Ezek egy része elsősorban a kockázatkezeléshez kapcsolódik és megvalósításuk komolyabb anyagi terhelést jelent a pénzügyi intézmények számára.
Azzal kezdném, hogy a fenttarthatóság fogalmát például az ESG értelmében is definiálni kell. Meg kell vizsgálni továbbá a bankok meglévő kockázatkezelési dokumentációit és hozzá kell őket igazítani az ESG szempontjaihoz. Az ESG megfontolásait be kell építeni a hitelezési folyamatokba, többek között a hitelképességi vizsgálatoknál. A jövőbeli stressztesztek során pedig ugyancsak figyelembe kell venni az ESG iránymutatásait.
Mindezek a módosítások azt mutatják, hogy az ESG kockázatok hamarosan a stratégia, a kockázatkezelés és a reporting, de a hitelezési folyamatok szerves részévé is válnak.
Hogy viszonyulnak a pénzügyi szektor szereplői ezekhez a kihívásokhoz?
Mondhatni gyengén. Az eredmények azt mutatják, hogy a bankok többsége a kockázatkezelés során jelenleg legfeljebb közvetve foglalkozik az éghajlati kockázatokkal, az átmeneti kockázatoknak pedig nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, mint a fizikai kockázatoknak. A Bundesbank azt kérte, hogy az éghajlati kockázatokat integrálják a kedvezőtlen forgatókönyvekbe, számítsák ki a hatásaikat, és ebből vezessenek le intézkedéseket.
Persze ez nem ilyen egyszerű, mivel ahhoz, hogy az elemzéseket kellő pontossággal és részletességgel, valamint stabil előrejelzésekkel lehessen elvégezni, ahhoz természetesen további adatokra lesz szükség.
Összességében véve a stresszteszt megmutatta, hogy a múlt és a jelenlegi válsághelyzetek kihívást ugyan jelentenek kihívást a bankok számára, de a jelenlegi állapot szerint azok kezelhetők – zárja gondolatait Bartha Levente.
Az msg Plaut a témával kapcsolatban március 5-én Bécsben rendez szakmai konferenciát, amiről bővebb információt ide kattintva lehet olvasni.
Nyitókép: Biztosító Magazin
Tetszett a cikk? Ne felejtsétek el megosztani! Köszönjük!
KÉRJÜK, HOGY TÁMOGASD A MUNKÁNKAT!
A Biztosító Magazin küldetése, hogy elősegítse Magyarországon a biztosítási tudatosság növekedését, valamint, hogy platformot teremtsen a szakmában dolgozó kollégák személyes márkájának építésére.
Ha neked, is fontosak ezek az értékek, akkor kérjük, hogy támogass minket! Kis összegnek is örülünk és hálásak vagyunk érte.
